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ig彩票菜籽粕期权应用案例分析

来源:未知 发布日期:2020-01-26 15:58 浏览:

  假设投资者按安排于8月26日平仓离场,此时标的RM001价值已回升至2403元/吨,买入看涨期权计谋持有期绝对收益为11.5元/吨。虽略逊于做众期货,但这是正在投资者看对宗旨的条件下,而倘使投资者看错了宗旨,比拟买入期货,买入期权不妨更有用地把控最大危急。比如,投资者正在上述案例中,错过了8月13日贸易机缘,而采选正在9月3日入场。

  期初标的合约RM001价值已正在2407元/吨的相对高位,但很疾滥觞大幅回落,9月11日标的合约报收于2244元/吨。正在此时刻,若采用做众期货计谋将会导致163元/吨的损失,而买入平值看涨期权计谋则将损失节制正在78元/吨,有用消浸52.1%的损失,而且无追保危急。

  倘使此时菜籽粕期权一经上市,那么投资者能够商量买入看涨期权。买入看涨期权比拟直接做众标的期货合约危急相对可控,假使行情判定失误,菜籽粕价值陆续下跌,投资者的最大亏损也仅限于净付出的权柄金,而倘使做众期货则可以面对较大的亏损。

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  2019年5月起,跟着下逛需求进入旺季,加之豆粕动员,菜籽粕经验了一波疾速上涨行情,随后6—7月涌现小幅回调,但因为8—9月仍处于需求旺季,种植收益和中加干系导致菜籽粕产量和进口量双双下滑,而且猪肉价值动员水产产量,市集全部求过于供。

  8月16日,标的RM001价值由2375元/吨下跌至2302元/吨。若采用的是做众期货计谋,老手情向倒霉宗旨蜕变的状况下,投资者将面对追保危急;若采用买入看涨期权计谋,举动期权买方,投资者则无需忧郁保障金危急,假使行情进一步下跌,最大损失也有限。

  法子。本文将从投资者的视角动身,针对2019年8月的行情举行阐明。假设正在已有菜籽粕期权的条件下,何如利用期权掌握行情,揭示期权正在投资中的利用。

  通过以上案例,咱们能够看到,简单买入期权合约正在逮捕宗旨性贸易机缘的同时,资金占用小、ig彩票最大危急可控,但也存正在倒霉之处,如标的价值没有彰彰上行,而是正在区间内小幅振荡,裸买期权会亏损必定的时辰代价。

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  计谋持有时刻,期权合约与标的期货合约价值走势如下外所示(期权合约价值为算计的外面价值):

  当然,投资者正在长远领略分别期权计谋组合后,能够针对各式行情拣选符合的投资组合,更好地利用期权上风。好比,若投资者以为后市行情大幅上涨的概率较低,可商量正在买入看涨期权的根底上,非常卖出虚值看涨期权,消浸权柄金本钱,构修牛市看涨笔直价差组合,从而更有用地节制投资收益和危急。

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  以投资者2019年8月13日入场为例,假设当时菜籽粕期权一经上市,可买入1手RM001合约对应平值看涨期权RM001C2375,期初开仓时净付权柄金,而且无需缴纳保障金。

  假设投资者看好菜籽粕的根本面,以为8月一直上涨的概率较大,但正在8月初价值上涨前未实时入场看众,8月中旬前后,商量到菜籽粕此前已有一波上涨,短期内不确订价值是否会一直回调,买入期货合约危急较大。